经济数学2002，Vol.19Issue(2)：68-71,4.
利用广义指数加权回归估计贝叶斯动态线性模型误差方差矩阵Wt的方法
A METHOD TO ESTIMATE THE ERROR VARRIANCE MATRIX Wt OF BDLM BY GENERALIZED EXPONENTIALLY WEIGHTED REGRESSION
富元斋1
作者信息
- 1. 西安交通大学管理学院,710049;山东科技大学经管学院,济南,250031
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摘要
Abstract
The main purpose of this paper is to study the application of generalized exponentially weighted regression (G. W. E. R. ) in Bayesian Dynamic Linear Model (BDLM). It provides a method to estimate the Error variance Matrix Wt.关键词
贝叶斯线性动态线性模型/广义指数加权回归/误差方差估计Key words
Bayesian Dynamic Linear Model/generalized exponentially weighted regression/estimate the error variance matrix引用本文复制引用
富元斋..利用广义指数加权回归估计贝叶斯动态线性模型误差方差矩阵Wt的方法[J].经济数学,2002,19(2):68-71,4.
