中国股票市场风险值的非参数估计OA北大核心CSCDCSTPCD
Nonparametric Estimation of Value-at-Risk of Chinese Stock Market
用改进后的连续时间金融模型给出金融资产收益率的价格密度函数的非参数估计,计算了上证A股指数的VaR,与Black-Scholes密度函数下的VaR相比,得到较好的结果.
吴光旭;程乾生;潘家柱
北京大学数学学院数学系,北京,100871北京大学数学学院数学系,北京,100871北京大学数学学院金融数学系,北京,100871
管理科学
VaR价格密度非参数估计
《北京大学学报（自然科学版）》 2004 (5)
696-701,6
北京市教委科技发展计划资助项目(sm200410772003)
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