中国科学院研究生院学报2008，Vol.25Issue(6)：726-731,6.
基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型
Optimal portfolio selection based on maximizing risk-adjusted return on capital
摘要
关键词
最优资产投资组合/风险调整后资本收益率/在险价值/条件在险价值/齐次函数分类
经济学引用本文复制引用
吴道煜,尹红霞..基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型[J].中国科学院研究生院学报,2008,25(6):726-731,6.基金项目
国家自然科学基金(10671203,70531040,70621001)资助 （10671203,70531040,70621001）
