应用数学和力学2003，Vol.24Issue(7)：730-738,9.
广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法
New Method to Option Pricing for the General Black-Scholes Model-An Actuarial Approach
摘要
关键词
期权定价/B1ack-Scholes模型/公平保费/O-U过程分类
数理科学引用本文复制引用
闫海峰,刘三阳..广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法[J].应用数学和力学,2003,24(7):730-738,9.基金项目
国家自然科学基金资助项目(69972036) （69972036）
河南省教委自然科学基金资助项目(1999110010) （1999110010）
