管理工程学报2007，Vol.21Issue(1)：77-82,6.
基于跳跃-扩散利率模型的浮动利率抵押贷款支持证券定价研究
A Study on Pricing for Adjusted Rate Mortgage-Backed Securities Based on Jump-Diffusion Interest Rate Model
王明好 1陈忠 1李丽2
作者信息
- 1. 上海交通大学管理学院,上海,200052
- 2. 中国社科院研究生院,北京,100102
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摘要
关键词
抵押贷款支持证券/跳跃-扩散利率过程/提前偿还模型/Monte Carlo模拟分类
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王明好,陈忠,李丽..基于跳跃-扩散利率模型的浮动利率抵押贷款支持证券定价研究[J].管理工程学报,2007,21(1):77-82,6.
