非正态分布下的二叉树期权定价模型OA北大核心CHSSCDCSSCI
期权作为一种重要的金融衍生产品在金融领域的应用越来越广泛,从传统避险工具,到激励式期权及实物期权,可以说期权的引入导致了金融产业和金融研究的革命.对期权定价模型的研究一直是金融学的重点,期权定价模型的两大基础是连续型的柏莱克-舒尔斯模型和离散型的二叉树模型,定价模型的研究大都是在这两大基础上放松其假设条件的延伸.
安占强;徐洁媛
南开大学商学院韩国西江大学
社会科学
二叉树期权定价模型非正态分布金融衍生产品二叉树模型金融领域避险工具实物期权金融研究
《统计与决策》 2007 (11)
8-10,3
国家自然科学基金重点项目(70232020)
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