本文通过引入证券价格,讨论一般证券集组合前沿的分类,并据此直接证明判定某个证券子集是全集的有效子集的一个充要条件.
作者：杨杰;史树中
作者单位：南开数学研究所,天津,300071北京大学金融数学与金融工程研究中心,北京,10087l
分类：管理科学
中文关键词：组合选择理论有效子集组合前沿
刊名：《经济数学》 2001 (1)
页码/页数：8-18,11
基金：本文的研究得到国家自然科学基金委员会重大项目<金融数学、金融工程与金融管理>的资助.
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