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重庆工学院学报（自然科学版）
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基于ArchimedeanCopula方法的VaR估计
基于ArchimedeanCopula方法的VaR估计
方国久
钟波
重庆工学院学报（自然科学版）
2008，Vol.22
Issue(8)：82-84,3.
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重庆工学院学报（自然科学版）
2008，Vol.22
Issue(8)
：82-84,3.
基于ArchimedeanCopula方法的VaR估计
VaR Estimation Based on Archimedean Copula Method
方国久
1
钟波
1
作者信息
1.
重庆大学,数理学院,重庆,400044
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摘要
关键词
Copula
/
VaR
/
Kendall秩相关系数τ
/
投资组合
分类
数学
引用本文
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方国久,钟波..基于ArchimedeanCopula方法的VaR估计[J].重庆工学院学报（自然科学版）,2008,22(8):82-84,3.
重庆工学院学报（自然科学版）
OA
CSTPCD
ISSN：
1674-8425
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