中国股票市场分形特征的实证研究OA北大核心CHSSCDCSSCI

为了探求股票市场内在特征，研究人员将近年来研究自然科学发展起来的新方法(非线性分析、动力系统、混沌等)应用于证券市场，其中赫斯特(H．E．Hurst)创立的R／S分析(Rescaled Range Analysis，重新标度极差分析)就是这些新方法中较为成功的—个。本文将在参考国内外有关文献的基础上，运用R／S分析方法实证研究中国股票市场的分形特征问题，以进一步揭示中国股票市场的内在特性。