湖南大学学报（自然科学版）2008，Vol.35Issue(12)：88-92,5.
基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model Using Gibbs Sampling
摘要
关键词
随机波动模型/时间序列分析/贝叶斯方法/Gibbs抽样/仿真分类
数理科学引用本文复制引用
朱慧明,李素芳,虞克明,曾慧芳,林静..基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析[J].湖南大学学报（自然科学版）,2008,35(12):88-92,5.基金项目
国家自然科学基金资助项目(70771038) （70771038）
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET050704) （NCET050704）
教育部人文社会科学规划资助项目(06JA910001) （06JA910001）
