辽宁石油化工大学学报2009，Vol.29Issue(3)：89-92,4.DOI:10.3696/j.issn.1672-6952.2009.03.025
ARCH类模型及其在上证指数收益波动中的应用
ARCH-Type Models and Its Application of the Return Volatility in Shanghai Stock Exchange Index
么彩莲 1王涛2
作者信息
- 1. 辽宁石油化工大学理学院,辽宁抚顺,113001
- 2. 沈阳师范大学计算机与数学基础教学部,辽宁沈阳,110034
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摘要
关键词
ARCH类模型/波动聚集性/长记忆性/收益率分类
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么彩莲,王涛..ARCH类模型及其在上证指数收益波动中的应用[J].辽宁石油化工大学学报,2009,29(3):89-92,4.
