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沪市A股交易量与收益率及波动性的关系--基于混合分布模型的实证研究

杨彬

统计与决策Issue(8)：91-93,3.
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统计与决策Issue(8)：91-93,3.

沪市A股交易量与收益率及波动性的关系--基于混合分布模型的实证研究

杨彬1

作者信息

  • 1. 西南财经大学中国金融研究中心,成都,610074
  • 折叠

摘要

关键词

交易量/波动性/混合分布模型/Granger因果关系/GARCH模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

杨彬..沪市A股交易量与收益率及波动性的关系--基于混合分布模型的实证研究[J].统计与决策,2005,(8):91-93,3.

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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