统计与决策Issue(18)：95-97,3.
基于CVaR-GARCH-GED模型的单品种期货风险价值预测
周颖 1仇晓光1
作者信息
- 1. 大连理工大学,管理学院,辽宁,大连,116024
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摘要
关键词
广义误差分布/CVaR-GARCH-GED模型/期货市场风险分类
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周颖,仇晓光..基于CVaR-GARCH-GED模型的单品种期货风险价值预测[J].统计与决策,2007,(18):95-97,3.基金项目
国家自然科学基金资助项目(70571010) （70571010）
