运筹与管理2004，Vol.13Issue(1)：95-99,5.
CVaR风险度量模型在投资组合中的运用
An Application of CVaR Models in the Portfolio
摘要
关键词
运筹学/投资组合/线性规划/CVaR/实证分析/VaR分类
管理科学引用本文复制引用
陈剑利,李胜宏..CVaR风险度量模型在投资组合中的运用[J].运筹与管理,2004,13(1):95-99,5.基金项目
国家自然科学基金资助项目(A0325103) （A0325103）
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