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允许卖空的log-最优资产组合投资模型

刘莉 周红霞

应用数学2002,Vol.15Issue(2):97-101,5.
应用数学2002,Vol.15Issue(2):97-101,5.

允许卖空的log-最优资产组合投资模型

Several Theories in Allowed Short Optimal Portfolio Model

刘莉 1周红霞2

作者信息

  • 1. 华东师范大学统计系,上海,200062
  • 2. 湖北大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430062
  • 折叠

摘要

关键词

卖空/风险/收益/资产组合

分类

管理科学

引用本文复制引用

刘莉,周红霞..允许卖空的log-最优资产组合投资模型[J].应用数学,2002,15(2):97-101,5.

基金项目

湖北大学青年基金资助项目(C0001). (C0001)

应用数学

OA北大核心CSCDCSTPCD

1001-9847

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