西安工程大学学报2010，Vol.24Issue(1)：122-127,6.
分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型
Pricing model for strong path dependence option in fractional jump-diffusion environment
摘要
关键词
分数跳-扩散过程/强路径依赖期权/偏微分方程分类
数理科学引用本文复制引用
孙玉东,薛红..分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型[J].西安工程大学学报,2010,24(1):122-127,6.基金项目
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464) （09JK464）
