基于模糊数的证券投资组合最优化模型OA
Securities investment portfolio optimization model based on fuzzy coefficients
利用模糊数处理不确定性信息,建立了以总风险最小为目标函数的证券投资组合优化模型.在给定的截集下,借助模糊数大小的概率比较,将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程解得了其最优投资方案,并阐述了该方法的可行性.
金检华;李永明;李春泉
西南石油大学理学院,四川南充637001陕西师范大学计算机科学学院,西安637001西南石油大学理学院,四川南充637001
管理科学
投资组合模型模糊数模糊期望收益率证券市场
《重庆工商大学学报（自然科学版）》 2010 (1)
格上拓扑学及其在不确定特征的形式化研究中的应用
5-10,6
国家自然科学基金资助项目(10571112).
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