统计与决策Issue(3)：156-158,3.
基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究
摘要
关键词
投资组合优化模型/风险价值(Var)/绝对偏差/粒子群优化(PSO)分类
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武敏婷,孙滢,高岳林..基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究[J].统计与决策,2010,(3):156-158,3.基金项目
国家社会科学基金资助项目(OTXJY038) （OTXJY038）
国家教育部社科规划资助项目(06JA630056) （06JA630056）
