湖南大学学报（自然科学版）2010，Vol.37Issue(1)：89-92,4.
椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型
Robust Portfolio Selection under Ellipsoidal Uncertainty
摘要
关键词
投资组合/条件风险价值(CVaR)/鲁棒优化/二阶锥规划(SOCP)Key words
portfolio/conditional value at risk (CVaR)/robust optimization/second-order cone programming (SOCP)分类
数理科学引用本文复制引用
安晓敏,罗桂美..椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型[J].湖南大学学报（自然科学版）,2010,37(1):89-92,4.基金项目
教育部重大资助项目(309023) （309023）
国家自然科学基金资助项目(10771057) （10771057）
