椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型OA北大核心CSCDCSTPCD
Robust Portfolio Selection under Ellipsoidal Uncertainty
对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型, 基于鲁棒优化理论的最新进展, 结合统计或时间序列, 构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似, 把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题, 解决了该模型由于参数具有不确定性所造成的缺陷, 得到鲁棒性与最优性都较为满意的解. 通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行验证.
安晓敏;罗桂美
湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082
数理科学
投资组合条件风险价值(CVaR)鲁棒优化二阶锥规划(SOCP)
portfolioconditional value at risk (CVaR)robust optimizationsecond-order cone programming (SOCP)
《湖南大学学报（自然科学版）》 2010 (1)
非线性方程组与最优化问题无导数算法
89-92,4
教育部重大资助项目(309023) 国家自然科学基金资助项目(10771057)
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