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基于GARCH-VaR模型的ETF基金市场风险的实证分析

周昭雄 王剑

工业技术经济2010，Vol.29Issue(1)：127-132,6.
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工业技术经济2010，Vol.29Issue(1)：127-132,6.

基于GARCH-VaR模型的ETF基金市场风险的实证分析

周昭雄 1王剑2

作者信息

  • 1. 上海理工大学,上海,200000
  • 2. 上海东华大学,上海,200051
  • 折叠

摘要

关键词

ETF/GARCH/风险/动态方差

分类

管理科学

引用本文复制引用

周昭雄,王剑..基于GARCH-VaR模型的ETF基金市场风险的实证分析[J].工业技术经济,2010,29(1):127-132,6.

工业技术经济

OACHSSCDCSSCI

1004-910X

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