财经理论与实践2010，Vol.31Issue(5)：34-37,4.
基于Copula理论的商业银行的市场风险研究
Market Risk Analysis for Commercial Banks Based on Copula Theory
摘要
关键词
商业银行/t-EGARCH/极值理论/Copula函数/Monte Carlo模拟/VaR分类
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杨湘豫,赵婷,卢静..基于Copula理论的商业银行的市场风险研究[J].财经理论与实践,2010,31(5):34-37,4.基金项目
国家社科基金(08BJY159)、湖南省自科基金(09JJ5004) （08BJY159）
