山东理工大学学报（自然科学版）2010，Vol.24Issue(4)：102-106,5.
指数O-U过程下两种期权的保险精算法定价
The pricing of two kinds of options under exponential O-U process in actuarial approach
姜丽丽 1梁向前 1贾莉莉1
作者信息
- 1. 山东科技大学,信息科学与工程学院,山东,青岛,266510
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摘要
关键词
保险精算/指数 O-U 过程/认股权证/可转换债券分类
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姜丽丽,梁向前,贾莉莉..指数O-U过程下两种期权的保险精算法定价[J].山东理工大学学报（自然科学版）,2010,24(4):102-106,5.
