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金融时间序列间的条件相关性分析与Copula函数的选择原则

李述山

统计与决策Issue(10)：23-25,3.
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统计与决策Issue(10)：23-25,3.

金融时间序列间的条件相关性分析与Copula函数的选择原则

李述山1

作者信息

  • 1. 山东科技大学,信息与工程学院,山东,青岛,266510
  • 折叠

摘要

关键词

条件相关性/Archimedean Copula/Copula-EGARCH模型/非线性相关性

分类

管理科学

引用本文复制引用

李述山..金融时间序列间的条件相关性分析与Copula函数的选择原则[J].统计与决策,2010,(10):23-25,3.

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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