统计与决策Issue(10)：26-29,4.
基于GARCH模型的CVaR信贷风险度量方法研究
刘琦铀 1张能福 1刘铁生1
作者信息
- 1. 五邑大学,管理学院,广东,江门,529020
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摘要
关键词
在险价值VaR/自回归条件异方差GARCH/条件在险价值CVaR分类
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刘琦铀,张能福,刘铁生..基于GARCH模型的CVaR信贷风险度量方法研究[J].统计与决策,2010,(10):26-29,4.基金项目
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010) （8152902001000010）
