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基于杠杆效应SV模型和EGARCH模型VaR的比较

赵世海 汤志明

统计与决策Issue(7)：158-160,3.
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统计与决策Issue(7)：158-160,3.

基于杠杆效应SV模型和EGARCH模型VaR的比较

赵世海 1汤志明2

作者信息

  • 1. 重庆大学,工商管理学院,重庆,400030
  • 2. 重庆市人民防空办公室,重庆,400010
  • 折叠

摘要

关键词

VaR/ECARCH模型/杠杆效应SV模型

分类

数理科学

引用本文复制引用

赵世海,汤志明..基于杠杆效应SV模型和EGARCH模型VaR的比较[J].统计与决策,2010,(7):158-160,3.

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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