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非对称ARCH模型在我国沪市A股中的应用

余俊 朱开永 陈兴

徐州工程学院学报（自然科学版）2009，Vol.24Issue(4)：72-77,6.
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徐州工程学院学报（自然科学版）2009，Vol.24Issue(4)：72-77,6.

非对称ARCH模型在我国沪市A股中的应用

The Application of Asymmetric ARCH Models in Shanghai A Shares

余俊 1朱开永 1陈兴2

作者信息

  • 1. 中国矿业大学理学院,江苏,徐州,221008
  • 2. 中国矿业大学管理学院,江苏,徐州,221008
  • 折叠

摘要

关键词

ARCH类模型/非对称性/EGARCH模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

余俊,朱开永,陈兴..非对称ARCH模型在我国沪市A股中的应用[J].徐州工程学院学报（自然科学版）,2009,24(4):72-77,6.

基金项目

国家自然科学基金项目(10671205) （10671205）

徐州工程学院学报（自然科学版）

1674-358X

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