运筹与管理2009，Vol.18Issue(6)：131-135,5.
基于下界VaR对沪深股市市场风险的实证研究
Lower Bound VaR And Its Empirical Analysis of the Market Risk Between Shenzhen and Shanghai Stock Markets
摘要
关键词
金融学/在险价值/资产组合VaR的界/厚尾分布/波动聚集/蒙特卡罗检验方法/事后检验Key words
finance/value-at-risk/portfolio risk bound/fat-tail distribution/violation clustering/Monte Carlo test procedure/back-testing分类
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石芸,张曙光..基于下界VaR对沪深股市市场风险的实证研究[J].运筹与管理,2009,18(6):131-135,5.基金项目
国家973项目(2007CB814901) （2007CB814901）
