经济与管理2010，Vol.24Issue(2)：26-30,5.
基于波动效应与价格发现的期指仿真交易研究
Simulation Trading of Index Futures based on Volatility Efficiency and Price Discovery
文先明 1梁琳1
作者信息
- 1. 长沙理工大学,经济与管理学院,湖南,长沙,410004
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摘要
关键词
股票指数期货/GARCH模型/波动性/向量误差修正模型(VECM)分类
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文先明,梁琳..基于波动效应与价格发现的期指仿真交易研究[J].经济与管理,2010,24(2):26-30,5.
