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基于TARCH模型深证综指收益率波动的实证分析

蔡晓春 叶发强

统计与决策Issue(23)：138-140,3.
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统计与决策Issue(23)：138-140,3.

基于TARCH模型深证综指收益率波动的实证分析

蔡晓春 1叶发强1

作者信息

  • 1. 湖南大学,统计学院,长沙,410079
  • 折叠

摘要

关键词

ARCH效应/非对称效应/杠杆效应

分类

管理科学

引用本文复制引用

蔡晓春,叶发强..基于TARCH模型深证综指收益率波动的实证分析[J].统计与决策,2009,(23):138-140,3.

基金项目

国家社科基金资助项目(08BTJ009) （08BTJ009）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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