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基于VaR模型的证券公司自营风险量化分析

李云亮 李翠薇

西部论坛2010,Vol.20Issue(2):105-108,4.
西部论坛2010,Vol.20Issue(2):105-108,4.DOI:10.3969/j.issn.1674-8131.2010.02.016

基于VaR模型的证券公司自营风险量化分析

Self-management Risk Quantitative Analysis of Securities Companies Based on VaR Model

李云亮 1李翠薇2

作者信息

  • 1. 重庆证监局,机构监管处,重庆,400010
  • 2. 重庆工商大学,学术期刊社,重庆,400067
  • 折叠

摘要

关键词

证券公司/自营风险/VaR模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

李云亮,李翠薇..基于VaR模型的证券公司自营风险量化分析[J].西部论坛,2010,20(2):105-108,4.

西部论坛

OACHSSCD

1674-8131

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