沈阳工业大学学报（社会科学版）2011，Vol.4Issue(1)：32-37,6.
美国国债市场与石油期货市场尾部相关性分析——基于Copula函数的视角
Analysis on tail correlation between governmental bond market and oil futures market in the United States of America:from perspective of Copula function
摘要
关键词
尾部相关性/Copula 函数/国债市场/股票市场/石油期货市场/标准普尔 500 指数/美国分类
社会科学引用本文复制引用
刘湘云,高明瑞..美国国债市场与石油期货市场尾部相关性分析——基于Copula函数的视角[J].沈阳工业大学学报（社会科学版）,2011,4(1):32-37,6.基金项目
中国博士后科学基金项目(20090450627) （20090450627）
广东省自然科学基金项目(8151032001000006). （8151032001000006）
