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双复合泊松风险保险公司最优投资策略

孙宗岐 刘煜

重庆文理学院学报(自然科学版)2011,Vol.30Issue(1):17-19,3.
重庆文理学院学报(自然科学版)2011,Vol.30Issue(1):17-19,3.

双复合泊松风险保险公司最优投资策略

An optimal portfolio approach of insurance under the two- compound Poisson risk model

孙宗岐 1刘煜2

作者信息

  • 1. 西安思源学院,数理教研室,陕西,西安,710038
  • 2. 西安交通大学,能源与动力工程学院,陕西,西安,710049
  • 折叠

摘要

关键词

双复合泊松风险/破产概率/M-V模型/随机Lagrange方法/最优投资策略

分类

数理科学

引用本文复制引用

孙宗岐,刘煜..双复合泊松风险保险公司最优投资策略[J].重庆文理学院学报(自然科学版),2011,30(1):17-19,3.

重庆文理学院学报(自然科学版)

OACHSSCD

1673-8012

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