统计与决策Issue(19)：139-141,3.
基于时变Copula模型的沪深股市相依分析
摘要
关键词
时变Copula模型/Garch模型/Kendall的tau/沪深股市分类
数理科学引用本文复制引用
王沁,王璐,程世娟..基于时变Copula模型的沪深股市相依分析[J].统计与决策,2010,(19):139-141,3.基金项目
2009教育部人文社科项目青年项目(09YJCZH104) （09YJCZH104）
中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWJTU09CX075) （SWJTU09CX075）
