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GARCH类模型和状态空间模型波动率预测评价

刘铁鹰 田波平

统计与决策Issue(16)：118-120,3.
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统计与决策Issue(16)：118-120,3.

GARCH类模型和状态空间模型波动率预测评价

刘铁鹰 1田波平1

作者信息

  • 1. 哈尔滨工业大学,理学院,哈尔滨,150001
  • 折叠

摘要

关键词

GARCH/状态空间/已实现波动率/M-Z回归

分类

管理科学

引用本文复制引用

刘铁鹰,田波平..GARCH类模型和状态空间模型波动率预测评价[J].统计与决策,2009,(16):118-120,3.

基金项目

黑龙江省自然科学基金资助项目(G200815) （G200815）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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