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基于GARCH模型的上证综合指数VaR计算

魏捷 王冬梅 李威

统计与决策Issue(23)：135-137,3.
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统计与决策Issue(23)：135-137,3.

基于GARCH模型的上证综合指数VaR计算

魏捷 1王冬梅 1李威2

作者信息

  • 1. 中南财经政法大学统计与数学学院,武汉430073
  • 2. 西安财经学院研究生院,西安264000
  • 折叠

摘要

关键词

金融风险/VaR/GARCH模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

魏捷,王冬梅,李威..基于GARCH模型的上证综合指数VaR计算[J].统计与决策,2010,(23):135-137,3.

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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