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基于贝叶斯MCMC方法的VaR估计

赵岩 李宏伟 彭石坚

统计与决策Issue(7)：25-27,3.
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统计与决策Issue(7)：25-27,3.

基于贝叶斯MCMC方法的VaR估计

赵岩 1李宏伟 1彭石坚1

作者信息

  • 1. 中国地质大学数理学院,武汉430074
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摘要

关键词

在险价值/极值理论/MCMC/Gibbs抽样

分类

管理科学

引用本文复制引用

赵岩,李宏伟,彭石坚..基于贝叶斯MCMC方法的VaR估计[J].统计与决策,2010,(7):25-27,3.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(60672049) （60672049）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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