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VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证

杨彩林 张琴玲

统计与决策Issue(18)：133-136,4.
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统计与决策Issue(18)：133-136,4.

VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证

杨彩林 1张琴玲1

作者信息

  • 1. 湖南商学院,财政金融学院,长沙,410205
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摘要

关键词

VaR/股市风险/历史模拟法/方差-协方差法

分类

管理科学

引用本文复制引用

杨彩林,张琴玲..VaR模型在我国沪、深股市风险度量中的实证[J].统计与决策,2010,(18):133-136,4.

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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