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投资组合的风险度量问题研究

应可慧

学术界Issue(12)：199-202,4.
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学术界Issue(12)：199-202,4.

投资组合的风险度量问题研究

Risk Measure of Portfolio Based on Pattern Comparison VaR with CVaR

应可慧1

作者信息

  • 1. 浙江财经学院,财务处,浙江,杭州,310018
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摘要

关键词

VaR/CVaR/投资组合

引用本文复制引用

应可慧..投资组合的风险度量问题研究[J].学术界,2010,(12):199-202,4.

学术界

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-1698

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