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银行公司贷款中V形期权的潜在性风险计量研究——通过实证研究分析中国商业银行信用风险OA北大核心CHSSCDCSSCI

Research on Measuring the Latent Risk of V-shape Option Mode in Banks'Corporation Loan——Demonstration Research on Chinese Commercial Banks'Credit Risk

中文摘要

本文提出并分析了商业银行公司贷款中的"V"形期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险.借助于该模型,本文提出了一种对于潜在性风险的计量方法,并对一个贷款案例进行分析,介绍了该计量方法,并分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径.

沙磊;李鹏

中国民生银行博士后工作站,北京,100038中国民生银行中小企业金融事业部,风险管理中心,上海,200120

管理科学

经济金融银行公司贷款期权风险

《经济与管理研究》 2011 (3)

71-76,6

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