基于ARIMA-GMDH的GDP预测模型OA北大核心CHSSCDCSSCI
文章先对四川省GDP分别建立了ARIMA时间序列模型和GMDH变量自回归模型来进行预测;然后利用GMDH自组织建模方法建立ARIMA-GMDH组合预测模型来预测:最后使用Bonferroni-Dum方法对三个模型的稳定性进行分析检验.模型预测结果和稳定性检验结果表明:基于ARIMA-GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测都优于另外两种单预测模型.相比之下组合模型在拟合和预测效果具有较高的可靠性、准确性和稳定性.
尹静;何跃
四川大学,工商管理学院,成都,610064四川大学,工商管理学院,成都,610064
管理科学
GDPARIMAGMDH组合预测
《统计与决策》 2011 (5)
基于自组织数据挖掘的CRM客户分析研究
35-37,3
国家自然科学基金资助项目(70771067)
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