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基于方差和条件风险价值的期货套期保值优化模型

刘燕武 张忠桢

统计与决策Issue(19)：127-128,2.
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统计与决策Issue(19)：127-128,2.

基于方差和条件风险价值的期货套期保值优化模型

刘燕武 1张忠桢1

作者信息

  • 1. 武汉理工大学
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摘要

关键词

条件风险价值(CvaR)/最小方差/套期保值优化模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

刘燕武,张忠桢..基于方差和条件风险价值的期货套期保值优化模型[J].统计与决策,2009,(19):127-128,2.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(60574070) （60574070）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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