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分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进

林汉燕

统计与决策Issue(16)：23-25,3.
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统计与决策Issue(16)：23-25,3.

分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进

林汉燕1

作者信息

  • 1. 桂林航天工业高等专科学校计算机系,广西桂林541004
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摘要

关键词

分数次布朗运动模型/美式看跌期权/二次近似

分类

数理科学

引用本文复制引用

林汉燕..分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进[J].统计与决策,2011,(16):23-25,3.

基金项目

广西自然科学基金资助项目 （）

广西教育厅立项资助项目 （）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCI

1002-6487

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