统计与决策Issue(12)：57-60,4.
基于VaR风险约束下保险公司的最优混合投资策略
赵武 1王定成 1曾勇2
作者信息
- 1. 电子科技大学经济与管理学院,成都610054
- 2. 澳大利亚国立大学金融数学中心,堪培拉,ACT 0200
- 折叠
摘要
关键词
指数Lévy过程/混合投资策略/正则变化尾/有限时间破产概率分类
管理科学引用本文复制引用
赵武,王定成,曾勇..基于VaR风险约束下保险公司的最优混合投资策略[J].统计与决策,2011,(12):57-60,4.基金项目
国家自然科学青年基金资助项目(71001017) （71001017）
