南京航空航天大学学报（英文版）2011，Vol.28Issue(3)：309-314,6.
带有序列相关噪声Vasicek期限结构模型的线性滤波
LINEAR FILTERING FOR VASICEK TERM STRUCTURE MODEL WITH SEQUENTIALLY CORRELATED NOISE
吴姝 1刘思峰1
作者信息
- 1. 南京航空航天大学经济与管理学院,南京,210016,中国
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摘要
关键词
Vasicek期限结构模型/扩维卡尔曼滤波/序列相关噪声/状态估计Key words
Vasicek term structure model/augmented Kalman filter/sequentially correlated noise/state estimation分类
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吴姝,刘思峰..带有序列相关噪声Vasicek期限结构模型的线性滤波[J].南京航空航天大学学报（英文版）,2011,28(3):309-314,6.
