统计与决策Issue(2)：18-21,4.
基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型
贺月月 1高岳林 1李维2
作者信息
- 1. 北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021
- 2. 陕西凌云电器集团公司,陕西宝鸡721006
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摘要
关键词
多阶段投资组合优化/条件风险价值（CVaR）/差分进化/罚函数分类
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贺月月,高岳林,李维..基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型[J].统计与决策,2012,(2):18-21,4.基金项目
国家社会科学基金资助项目 （）
国家自然科学基金资助项目 （）
