陕西科技大学学报（自然科学版）2011，Vol.29Issue(6)：135-139,143,6.
基于无偏灰色马尔科夫模型的人民币/美元汇率短期预测模型
SHORT-TERM FORECASTING MODEL OF RMB/USD EXCHANGE RATE BASED ON UNBIASED GREY MARKOV MODEL
张延利 1张德生 1井霞霞 1任世远1
作者信息
- 1. 西安理工大学理学院,陕西西安 710054
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摘要
Abstract
According to the characteristics of RMB/USD exchange rate, Gray Markov model is introduced. The results shows that the prediction accuracy is better than the ARMA model, GARCH (1,1) and the Grey Markov Model.关键词
人民币/美元汇率/灰色马尔科夫模型/ARMA模型/GARCH(1,1)模型Key words
RMB/USD exchange rate/ Grey Markov forecast model/ ARMA model/ GARCH (1,1) model分类
数理科学引用本文复制引用
张延利,张德生,井霞霞,任世远..基于无偏灰色马尔科夫模型的人民币/美元汇率短期预测模型[J].陕西科技大学学报（自然科学版）,2011,29(6):135-139,143,6.
