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基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价OACSTPCD

Pricing of European bi-direction option based on fractional jumping diffusion process

中文摘要英文摘要

应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式.

The pricing of European bi-direction option when the underlying assets follows fractional j ump diffusion is mainly studied.By using the risk neutral valuation principle,the pricing formula of standard European call option,put option and European bi-direction option are obtained when the underlying stock price is depicted by fractional jump diffusion process.

胡素敏;周圣武

河南城建学院数理系,河南平顶山467036中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

数理科学

定价欧式双向期权分数跳扩散过程

pricingbi-direction european optioni fractional jumping diffusion process

《河北科技大学学报》 2012 (3)

基于复杂网络的决策群体多元不确定性偏好集结研究

207-209,227,4

国家自然科学基金资助项目(70701017)河南省科技计划资助项目(112400450212)河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011A110002)

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