西南交通大学学报（社会科学版）2012，Vol.13Issue(5)：14-18,76,6.
股指期货与现货指数收益率序列相关性研究——基于Copula函数的实证分析
The Research on Sequence of Daily Return Correlation between Stock Index Futures and The Spot Index——Empirical Analysis Based on Copula Function
万云波 1许自坚2
作者信息
- 1. 中国石油大学(华东)党委组织部,山东东营257061
- 2. 西南交通大学经济管理学院,四川成都610031
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摘要
关键词
沪深300指数/股指期货/收益率/相关关系/Copula函数分类
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万云波,许自坚..股指期货与现货指数收益率序列相关性研究——基于Copula函数的实证分析[J].西南交通大学学报（社会科学版）,2012,13(5):14-18,76,6.
