长江大学学报（自然版）理工卷2013，Vol.10Issue(2)：21-23,29,4.
基于Copula函数的沪深综指相关性分析
摘要
关键词
Copula函数/t-GARCH模型/Kendall秩相关系数/Spearman秩相关系数分类
数理科学引用本文复制引用
郑列,郑伦涛,徐斌..基于Copula函数的沪深综指相关性分析[J].长江大学学报（自然版）理工卷,2013,10(2):21-23,29,4.基金项目
湖北省自然科学基金项目(2011CDB081). （2011CDB081）
