吉林大学学报（理学版）2013，Vol.51Issue(2)：187-190,4.DOI:10.7694/jdxblxb20130207
基于跳扩散过程的一类期权定价模型
A Kind of Option Pricing Model Based on Jump-Diffusion Process
摘要
Abstract
Using the partial differential equation theory, we got a class of option pricing models based on jump-diffusion process with instantaneous volatility, and obtained the properties of the option pricing under the double effects of Brown motion and Poisson process.关键词
跳扩散过程/波动率/Brown运动/Possion过程/期权定价Key words
jump-diffusion process/ volatility/ Brown motion/ Poisson process/ option pricing分类
数理科学引用本文复制引用
袁缘,张诚斌,李辉来..基于跳扩散过程的一类期权定价模型[J].吉林大学学报（理学版）,2013,51(2):187-190,4.基金项目
国家自然科学基金(批准号:11271154). （批准号:11271154）
